Banki martwią się ryzykiem kredytowym, cyberbezpieczeństwem i klimatem

Jak wynika z 11 edycji badania zarządzania ryzykiem „Odporna bankowość: wykorzystywanie możliwości i długoterminowe zarządzanie ryzykiem”, którą EY przygotował wraz z Instytutem Finansów Międzynarodowych (Institute of International Finance - IIF), ryzyko kredytowe znalazło się na czele listy bieżących ryzyk wskazywanych przez bankowych dyrektorów do spraw ryzyka (CROs). 98 proc. z nich uważa, że będzie to kluczowe zagadnienie przyciągające ich uwagę w ciągu najbliższych 12 miesięcy, gdy światowa gospodarka wraca na ścieżkę wzrostu po pandemii.

Ryzyko kredytowe wyprzedziło kwestie cyberbezpieczeństwa

Ryzyko kredytowe wyprzedziło kwestie cyberbezpieczeństwa, wskazywanego teraz jako priorytet przez 80 proc. respondentów, które wcześniej było zagadnieniem numerem jeden dla działów ryzyka.

"Pandemia koronawirusa i wprowadzane w odpowiedzi na nią kolejne lockdowny miały znaczący wpływ na stabilność operacyjną i kondycję finansową firm, co sprawiło, że w centrum uwagi bankowców znalazła się wiarygodność kredytowa ich klientów. Ryzyko kredytowe wzrosło na tyle, że przyćmiło w oczach bankowców kwestie cyberbezpieczeństwa, również będące ważną kwestią w czasach powszechnej pracy zdalnej i nasilających się ataków hakerskich na prominentne instytucje i globalne korporacje" - wskazał Janusz Miszczak z EY, cytowany w raporcie z badania.

Eksperci EY podkreślają jednak, że najbardziej zauważalną zmianą w najnowszej edycji badania jest wzrost znaczenia kwestii klimatycznych dla banków. Prawie połowa (49 proc.) zarządzających ryzykiem uważa, że zmiany klimatyczne to główne ryzyko wymagające ich szczególnej uwagi w ciągu najbliższych 12 miesięcy. W 2019 r. uważało tak jedynie 17 proc. badanych.

Na kolejny miejscach wśród czynników ryzyka wskazano stabilność operacyjną (33 proc.), cyfryzację procesów (również 33 proc.), ryzyko operacyjne z wyjątkiem cyberbezpieczeństwa (31 proc.) i wdrożenie zasad regulacyjnych (31 proc.).

Jeśli chodzi o długoterminowe czynniki ryzyka, to więcej niż dziewięć z dziesięciu (91 proc.) uczestniczących w badaniu CRO uważa, że zmiany klimatu to główne ryzyko sektora na przestrzeni najbliższych pięciu lat. Zmiany klimatyczne znalazły się na czele listy długoterminowych ryzyk dla banków po raz pierwszy w historii badania, które rozpoczęło się ponad dekadę temu. Dla porównania, w 2019 r. twierdziło tak jedynie 52 proc. badanych dyrektorów do spraw ryzyka.

Na drugim miejscu długoterminowych czynników ryzyka znalazło się ryzyko związane z tempem i skalą odbicia gospodarczego na świecie, które za istotne uznało 83 proc. badanych.

"W dłuższej perspektywie niepokój bankowców wywołuje ryzyko przedłużającego się niekorzystnego otoczenia makroekonomicznego, szczególnie możliwość pojawienia się kolejnych mutacji wirusa Covid-19 przy wyczerpujących się środkach z pakietów pomocowych. Im dłużej będzie trwała presja ograniczająca aktywność gospodarczą poszczególnych krajów i sektorów lub pojawiać się będą przeszkody dla ożywienia, tym bardziej zwiększy się ryzyko kredytowe" - opisywał Janusz Miszczak, cytowany w raporcie EY.

Większość pozostałych obaw z listy 10 największych czynników ryzyka w ciągu najbliższych pięciu lat wytypowanych przez CRO jest powiązana z technologią i danymi – od tempa i skali digitalizacji, poprzez zmiany w bankowości, które będą pokłosiem wprowadzania nowych technologii po kwestie dotyczące zarządzania danymi i wykorzystywania ich w zawansowanej analityce.

W badaniu EY i Instytutu Finansów Międzynarodowych wzięli udział zarządzający ryzykiem z 88 banków z 33 krajów z całego świata. Badanie prowadzone było w okresie od listopada 2020 r. do stycznia 2021 r.